Timing trades com o índice commodity channel

Timing Trades Com o Índice Commodity Channel

O Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador originalmente desenvolvido por Donald Lambert e apresentado em seu livro "Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends". Desde a sua introdução, o indicador tem crescido em popularidade e é agora uma ferramenta muito comum para os comerciantes identificar tendências cíclicas não só em commodities, mas também ações e moedas. Neste artigo, vamos dar uma olhada no que exatamente o CCI calcula, e como você pode aplicá-lo para melhorar a sua negociação.

Compreendendo o CCI Como a maioria dos osciladores, o CCI foi desenvolvido para determinar overbought e oversold níveis. O CCI faz isso medindo a relação entre preço e uma média móvel (MA), ou, mais especificamente, desvios normais dessa média. O cálculo CCI real, mostrado abaixo, ilustra como esta medição é feita.

O único pré-requisito para o cálculo do ICC é determinar um intervalo de tempo. Que desempenha um papel fundamental no aumento da precisão do CCI. Como está tentando prever um ciclo usando médias móveis, quanto mais sintonizadas forem as médias móveis (média diária) para o ciclo, mais precisa será a média. Isso é verdade para a maioria dos osciladores. S o, embora a maioria dos comerciantes use a configuração padrão de 20 como o intervalo de tempo para o cálculo CCI, um intervalo de tempo mais preciso reduz a ocorrência de sinais falsos. Aqui estão quatro passos simples para determinar o intervalo ideal para o cálculo:

Abra o gráfico anual da ação.

Localize dois altos ou dois mínimos no gráfico.

Tome nota do intervalo de tempo entre estes dois altos ou baixos (comprimento do ciclo).

Dividir esse intervalo de tempo por três para obter o intervalo de tempo ideal para usar no cálculo (1/3 do ciclo).

Figura 2: Gráfico cortesia de StockCharts

Observe que o CCI realmente se parece exatamente com qualquer outro oscilador, e é usado da mesma forma. (Para saber mais sobre os osciladores, consulte Conhecendo Osciladores.) Aqui estão as regras básicas para interpretar o CCI:

Possíveis sinais de venda:

O CCI cruza acima de 100 e começou a curvar para baixo.

É aqui a divergência de baixa entre o CCI eo movimento real dos preços, caracterizado por uma diminuição no CCI enquanto o preço do activo continua a mover-se mais alto ou move lateralmente.

Possíveis sinais de compra:

O CCI cruza abaixo de -100 e começou a curva para cima.

Existe uma divergência de alta entre o CCI e o movimento real dos preços. Caracterizado por movimentos ascendentes no CCI enquanto o preço do activo continua a mover-se para baixo ou lateralmente.

A Figura 3 mostra outro gráfico de SUNW, mas para este gráfico, o intervalo de tempo de 75 (que nós calculamos acima) foi usado para o cálculo:

Figura 3: Gráfico cortesia de StockCharts